ECONOMETRIE DES VALEURS BOURSIERES
Analyse et Prévision
Home page Soumission Programme Inscription Résumés
 
Rubriques
 Présentation de l'AEA
 Quoi de neuf ?
Zone publique
Zone privée
 Colloques organisés
 Editions scientifiques
 Le REZO de l'AEA
 Devenir membre
Accès membre
 
Pour recevoir nos dernières informations, remplissez ce cadre:
 
01 & 02 avril 2004
 
Comité Scientifique

Sandrine LARDIC, Modem, Université Paris X    CV
Valérie MIGNON, Thema, Université Paris X       CV 

   
Enrique ALBEROLA Banque d'Espagne
Sanvi AVOUYI-DOVI Banque de France
Oscar BAJO-RUBIO Univ. Castilla-La Mancha
Christopher BAUM Boston College
Meriam BOUSSEMA Caisse d’Epargne
Catherine BRUNEAU   THEMA, Univ. Paris X
Christophe CHAMLEY Boston Univ. et Delta
Yin-Wong CHEUNG
Univ. of California
Richard DALAUD Société Générale
Zsolt DARVAS Banque Centrale Hongrie
Gilles DUFRENOT Greqam Erudite, UP XII
Christian DUNIS Cibef, Liverpool BSchool
Jeanne FOLLET AXA-IM
Pierre GIOT U. Namur et Core
Paul de GRAUWE Univ. of Leuven
Maria-Laura HARTPENCE Sinopia, HSBC Group
Pavlos KARADELOGLOU B. C. Européenne
Catherine KYRTSOU U. Macedonia
Eva LILJEBLOM Swedish Sch of Ec & BA CV
Bertrand MAILLET Team, UP I, ESCP- EAP
Auguste MPACKO PRISO CNCE, Paris
Nikolaos PANIGIRTZOGLOU Banque d'Angleterre
Anne PEGUIN-FEISSOLLE Greqam
Georges PRAT Modem, UPX
Hélène RAYMOND Cadre, Univ. Lille II
Marie-Chantale RIVIERE CDC IXIS
Henri SERBAT AEA, Paris
Simon SOSVILLA-RIVERO Fedea, Madrid
François SOUPE Société Générale
Julien TAMINE Société Générale
Timo TERÄSVIRTA Stockholm School Eco.
 


L'intégration croissante des marchés financiers et l'introduction de nouvelles technologies de communication ont modifié fondamentalement les relations entre des intervenants toujours plus nombreux.


Si l'on ajoute à ces phénomènes, la longue période de crise traversée par des marchés actions à peine stabilisés, on détient sans aucun doute des éléments explicatifs de la remise en cause, dans une certaine mesure, des modèles d'évaluation utilisés jusqu'alors. Cette remise en cause a conduit à un renouvellement de la recherche autour de thèmes traditionnels : l'efficience informationnelle comme organisationnelle des marchés boursiers, la prévision des cours boursiers, la modélisation de la prime de risque des actions, … A la recherche de nouveaux déterminants des cours boursiers s'est en outre ajoutée une analyse quantitative plus exigeante avec l'utilisation d'outils économétriques plus sophistiqués (modélisations non linéaires, …...).

L'objet de ce colloque est de faire un point sur les développements récents de l'économétrie appliquée aux marchés boursiers.

Langues de travail :
français et anglais 

 



 

THÈMES (propositions avant le 15 janvier 2004 DERNIERE LIMITE)
Les thèmes suivants seront privilégiés (liste non exhaustive) :

Développements récents autour des modèles d'évaluation actions,

Modélisation de la prime de risque

Efficience informationnelle, études d'événements, anomalies,

Efficience organisationnelle,

Prévisions des cours boursiers,

Anticipations de bénéfices et cours boursiers, …...

 

 

haut de page

Copyright 2003 - AEA