L'intégration croissante des marchés financiers et l'introduction de nouvelles technologies de communication ont modifié fondamentalement les relations entre des intervenants toujours plus nombreux.

Si l'on ajoute à ces phénomènes, la longue période de crise traversée par des marchés actions à peine stabilisés, on détient sans aucun doute des éléments explicatifs de la remise en cause, dans une certaine mesure, des modèles d'évaluation utilisés jusqu'alors. Cette remise en cause a conduit à un renouvellement de la recherche autour de thèmes traditionnels : l'efficience informationnelle comme organisationnelle des marchés boursiers, la prévision des cours boursiers, la modélisation de la prime de risque des actions, … A la recherche de nouveaux déterminants des cours boursiers s'est en outre ajoutée une analyse quantitative plus exigeante avec l'utilisation d'outils économétriques plus sophistiqués (modélisations non linéaires, …...).

L'objet de ce colloque est de faire un point sur les développements récents de l'économétrie appliquée aux marchés boursiers.