T A U X  D E  C H A N G E
Appel à Communications
Marseille
6 & 7 mars 2003

Documents
(accès réservé)
 
 

Comité Scientifique
Sandrine LARDIC
MODEM, U. Paris X
Valérie MIGNON        
CV
THEMA, U. Paris X
Enrique A L B E R O L A       
CV
Banque d'Espagne
Sanvi  A V O U Y I - D O V I
Banque de France
Oscar B A J O - R U B I O
U.Castilla-La Mancha
Michel  B E I N E
CV
DULBEA, ULB
Catherine  B R U N E A U     
CV
THEMA, U. Paris X
Zsolt  D A R V A S                     
CV
Banque Centrale Hongrie
Rebecca  D R I V E R
Banque d'Angleterre
Gilles  D U F R E N O T
GREQAM & U. Paris XII
Christoph  F I S C H E R
Bundesbank
Eric  G I R A R D I N
GREQAM U. Méditerranée
Pavlos K A R A D E L O G L OU
Banque Centrale Européenne
Iikka  K O R H O N E N           
CV
Bank of Finland
Victor  K O T L A N
Czech National Bank
Vêl  M A R I M O U T O U
GREQAM U. Méditerranée
Lionel M A R T E L L I N I
Marshall Sch. of Business, California
Nikolaos PANIGIRTZOGLOU
CV
Banque d'Angleterre
Anne PEGUIN-FEISSOLLE
GREQAM-CNRS
Georges P R A T               
CV
MODEM, Univ. Paris X
Philippe  P R I A U L E T
HK Shangaï Bank, HSBC, Londres
Stéphane P R I A U L ET
AXA Investment
Henri  S E R B A T
CV
AEA, Paris
Simon SOSVILLA-RIVERO
FEDEA, Madrid
 

 

Ce colloque se propose de faire le point sur les dernières avancées de l’analyse des taux de change.

 

 

 

Square de la Bourse.  Marseille

Comité Local d'organisation (Greqam)

Gilles  D U F R E N O T
Eric  G I R A R D I N
Vêlayoudom  M A R I M O U T O U
Corinne M I C H A U D
Anne PEGUIN-FEISSOLLE
De gauche à droite : Vêlayoudom Marimotou, Sandrine Lardic et Anne Peguin - Feissolle
Marimoutou, Lardic, Peguin-Feisolle
dans le jardin du Pharo


Les récentes évolutions erratiques des marchés boursiers internationaux couplées à un environnement économique incertain conduisent à de nouveaux développements dans l’étude des marchés financiers et, en particulier, des marchés des changes.
Il s’agit essentiellement de revisiter certains domaines déjà largement documentés ou de révéler des approches peu défrichées d’analyse des taux de change avec les méthodes économétriques traditionnelles ou récentes ou à l’aide de méthodes alternatives d’analyse des marchés financiers.

 

 

THÈMES ( propositions AVANT le 7 décembre 2002)
 
Les thèmes suivants seront privilégiés (liste non exhaustive) :

 

Modélisation de la structure des marchés
Modélisation de la dynamique des taux de change
Anticipations : tests et modélisation
Prévision des taux de change et efficience au sens faible
Etudes d’événements et efficience au sens semi-fort
Taux de change et données haute fréquence
Taux de change et dynamiques non linéaires
Etude de la volatilité des taux de change
Différentes approches du taux de change d’équilibre
Dynamique des marchés de change dans les pays émergents
Enseignements des crises récentes dans les pays émergents
Dynamique des taux de change et politique monétaire

Vue panoramique sur Marseille à partir du Pharo

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