ECONOMETRIE DES VALEURS BOURSIERES
Analyse et Prévision

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01 & 02 avril 2004


ABSTRACTS

RETROUVEZ ICI L'ENSEMBLE DES RESUMES DU COLLOQUE
"Econométrie des Valeurs boursières ", en version PDF

Vous pouvez rechercher le résumé d'une communication
selon son auteur
(classement alphabétique)
ou selon la session dans laquelle la communication a été présentée
(classement par session)

 

 

A - C
D - G
H - K
L - M
N - S
T - Z
AARON
ABOU
AHMED
AROURI
AUBIER
AYADI
BEN NAOUI
BILON
BOUCHER
BOUCHER
CHARLES
COLAS


DARNÉ
DJOUDAD
DOZ
DUNIS
DUPUIS
ÉGERT
ENTORF
FELLAH
GALANTI
GIRARDIN
INDJEHAGOPIAN
IOANNIDIS
JAMIN
JAWADI
JOUSSEAUME
KOUBAA
KRYZANOWSKI
KYRTSOU


LANTZ
LINDEMANN
LISBOA
LIU
LUX
LUX magistrale
MAILLET
MARTIN
MEITZ
MICHALON
MORIN


OKHRIN
OLTEANU
PRAT
PREMARATNE
RENAULT
SCHMID
SELODY
SEMENOV
SMITH SØRENSEN
STACHOWIAK

TADJEDDINE
TEÏLETCHE
TERÄSVIRTA mag
TERÄSVIRTA
TERRAZA
TESSIER
WESNER
WICKENS
WILKINS

 


Session plénière 1 : Interactions macroéconomie / finance et fondamentaux 1
Conférenciers invités
Session plénière 2 : Volatilité
Session plénière 3 : Modèles non-linéaires 1
Session plénière 4 : Microstructure
Session plénière 5 : Anticipations et comportement des agents
Session plénière 6 : Modèles non linéaires 2
Session plénière 7 : Propriétés statistiques
Session plénière 8 : Interactions macroéconomie/ finance et fondamentaux 2
Poster session


Session plénière 1 :
Interactions macroéconomie / finance et fondamentaux 1

Business Cycle Variability, Stock Market Variability, Asymmetries and the Risk Premium
Peter N.Smith, Steffen Sørensen (University of York), Michael R.Wickens

US Stock Market Valuation: The Role of the Macroeconomic Risk Premium
Christophe Boucher (Paris-North University, CEPN, France)

The U.S. Stock Market and Fundamentals: A Historical Decomposition
David Dupuis et David Tessier (Banque du Canada)

German Exchange Rate Exposure at DAX and Aggregate Level, International Trade, and the Role of Exchange Rate Adjustment Costs
Horst Entorf (Technische Universität Darmstadt, and ZEW, Mannheim), Gösta Jamin (McKinsey & Company, Munich)

Conférenciers invités :

"Modelling Fluctuations in Financial Markets: Scaling, Multi-Scaling and Their Possible Origins"
Thomas LUX (Univ. of Kiel, Department of Economics)

"A time series model for a stochastic process restricted by fixed boundaries"
"Timo TERÄSVIRTA (Stockholm School of Economics).

 

Session plénière 2 : Microstructure

Le risque de non-exécution des ordres à la bourse de paris
Angélique Aubier (Université de Rennes I Institut de Gestion de Rennes, CREREG)

Quelle est l'influence des interruptions de cotation sur la microstructure du marché boursier français ? Une analyse intraquotidienne en termes de rentabilité, volatilité et volume"
Karine Michalon (MODEM, Univ. Paris X)

Prévisibilité des rentabilités boursières. Une étude empirique du marché boursier français sur données intraquotidiennes
Christine Stachowiak (MODEM, Univ. Paris X)

Session plénière 3 : Modèles non-linéaires 1

The Multi-Fractal Model of Asset Returns: Its Estimation via GMM and Its Use for Volatility Forecasting
Thomas Lux (Univ. of Kiel, Department of Economics)

Evaluating models of autoregressive conditional duration
Mika Meitz, Timo Teräsvirta (Department of Economic Statistics, Stockholm School of Economics)

Portfolio Performance Measurement Using Higher-Order Moment and Nonlinear Asset Pricing Kernel Models
Mohamed A. Ayadi (Department of Accounting and Finance, Faculty of Business, Brock University), Lawrence Kryzanowski (John Molson School of Business, Concordia University)

 

Session plénière 4 : Volatilité

Conditionally Heteroskedastic Factor Models: Identification and Instrumental Variables Estimation
Catherine Doz (THEMA, University Cergy-Pontoise) Eric Renault (CRDE, CIRANO, IFM2, University of Montreal and CREST-Insee).

Modelling stock returns in the G-7 and in selected CEE economies: A non-linear GARCH approach
Balázs Égert (Foreign Research Division, Oesterreichische Nationalbank, William Davidson Institute ; MODEM, University Paris X)
Yosra Koubaa (MODEM, University Paris X

Outliers and GARCH models in daily financial data
Amélie Charles, Olivier Darné (LAMETA-CNRS, Univ. Montpellier I)

Stock Market Volatility: Examining North America, Europe and Asia
Lakshmi Bala (National University of Singapore, Department of Economics),
Gamini Premaratne (National University of Singapore, Department of Economics)

 

Session plénière 5 : Anticipations et comportement des agents

Primes de risque ex-ante sur le N.Y.S.E. : analyse des opinions d'experts au niveau individuel
Alain Abou, Georges Prat (MODEM - CNRS et Univ. PARIS X)

Oil Price Volatility : Influence of the Trader's Behaviour on the Term Structure
J.P. Indjehagopian (ESSEC), C. Ioannidis (Brunel University, Department of Economics and Finance), F. Lantz (IFP)

Anticipations de bénéfice et performances des actions : une analyse des actions européennes
Hélène Colas (THEMA, Université Parix X), Jérôme Teïletche (CDC IXIS Capital Markets)

Les styles des gérants D'OPCVM actions françaises en 2003
Catherine Aaron (SAMOS, Paris I), Isabelle Bilon (FORUM, Paris X), Sébastien Galanti (FORUM, Paris X), Yamina Tadjeddine(FORUM, Paris X)

 

Session plénière 6 : Modèles non linéaires 2

Testing for Rational Bubbles with Time Varying Risk Premium and Non-Linear Cointegration: Evidence from the US and French Stock Markets
Christophe Boucher (Université Paris-Nord, CEPN, France)

Non-linear Analysis of Shocks when Financial Markets are subject to Changes in Regimes
Bertrand Maillet (TEAM/CNRS-Univ. Paris-1, ESCP-EAP and A.A.Advisors (ABN-Amro Group)), Madalina Olteanu (SAMOS-MATISSE - Univ. Paris-1), Joseph Rynkiewicz (SAMOS-MATISSE - Univ. Paris-1)

VaR Non linéaire Chaotique : Application à la Série des Rentabilités de l'Indice DAX30
Catherine Kyrtsou (Université de Macédoine et Université Montpellier I LAMETA.), Virginie Terraza (CREA, Université du Luxembourg)

Assessing predictability with surrogate data
Nicolas Wesner (MODEM Université Paris X Nanterre)

 

Session plénière 7 : Propriétés statistiques

Time-Varying Seasonality in the Chinese Stock Market
Eric Girardin (GREQAM, Université de la Méditerranée, Aix-Marseille II), Zhenya Liu ( PEOPLE'S University of China and The University of Birmingham)

Probability Distributions, Trading Strategies and Leverage: An Application of Gaussian Mixture Models to the Morgan Stanley High Technology 35 Index
Andreas Lindemann (Liverpool Business School, CIBEF), Christian L. Dunis (Liverpool Business School,CIBEF), Paulo Lisboa (School of Computing and Mathematical Sciences)

Distributional Properties of Portfolio Weights
Yarema Okhrin (Department of Statistics, Europe University, Germany) and Wolfgang Schmid

Modèle empirique d'évaluation des marchés financiers
Jean-Philippe Jousseaume (Natexis Asset Management)

Session plénière 8 : Interactions macroéconomie/ finance et fondamentaux 2

Does Financial Structure Matter for the Information Content of Financial Indicators?
Ramdane Djoudad, Jack Selody, Carolyn Wilkins (Bank of Canada)

High-Order Consumption Moments and Asset Pricing
Andrei Semenov (Department of Economics, York University)

L'influence des rachats d'actions sur la prime de risque d'équilibre
Franck Martin (GREREG, Univ. Rennes I), Sébastien MORIN (GREREG, Univ. Rennes I)

Poster session

Measuring the profitability returns-to-scale of expenditures on intangibles. Evidence from growth companies at Neuer Markt
Leyla BEN NAOUI (Institut Supérieur de Gestion de Tunis)

Intégration Financière et Diversification Internationale de Portefeuilles : Une Analyse Multivariée
Arouri Mohamed El Hedi (MODEM, Univ. Paris X)

Une mesure non-linéaire de l'ajustement des cours boursiers à l'équilibre : Estimation d'un modèle ESTECM
Fredj Jawadi (MODEM, Univ. Paris X)

Economies d'échelle dans l'industrie française de la gestion collective
Maryam Fellah Housni (Univ. Paris 2 Panthéon-Assas et Centre Universitaire du Luxembourg)

Efficience du marché de change et cointégration : cas de l'euro
Noureddine Ahmed (MODEM, U- Paris X Nanterre)

 

 

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